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「基金」逊于其他对冲基金?桥水:今年净值跌幅介于7-21%

2020-03-19 15:14:36     一叶知秋   来源: 桥水基金净值跌幅介于7-21%   牛牛财经网

全球最大避险基金集团桥水投资公司2008年金融海啸期间逆势获利,因而广为人知,但根据最新公开的资料,桥水并未躲过本次股灾,今(2020)年以来旗下基金净值的亏损幅度已达双位数。

「基金」逊于其他对冲基金?桥水:今年净值跌幅介于7-21%

桥水创办人达里欧(Ray Dalio)19日在专业人脉社群网路LinkedIn发文指出,今(2020)年年初至3月16日为止,旗下基金绩效如下:

99福彩All Weather (10%波动率)净值下跌约12%。

99福彩All Weather (12%波动率)净值下跌约14%。

All Weather China RMB净值下跌约9%.。

99福彩Pure Alpha (12%波动率)净值下跌约14%。

Pure Alpha (18%波动率)净值下跌约21%.。

Pure Alpha Major Markets (14%波动率)净值下跌约7%。

99福彩Pure Alpha Major Markets (21%波动率)净值下跌约11%。

99福彩Optimal Portfolio (10%波动率)净值下跌约18%。

其中,All Weather风险价平基金采用最佳资产配置策略,而Pure Alpha对冲基金目的则是创造超额利润。

达里欧在文章中表示,桥水的部位原本是偏向多方,却因COVID-19大流行病来袭而受创。桥水1月就开始追踪疫情发展,并讨论是否要改变策略,但最后因病毒可能造成的情境过多,而决定按兵不动。不只如此,桥水早已拟好策略,能透过正常的风险控管,应付北韩或伊朗的战争威胁、反资本主义人士当选美国总统、骇客攻击、地震等等利空,因此该机构认为,COVID- 19只不过是另一个重大未知事件。

达里欧表示,本次风险控管策略的确如期奏效。桥水的亏损跟以往绩效最差的时期相去不远。在过去,桥水都能从中吸取教训并恢复元气,相信这次也会如此。举例来说,桥水已开始深入研究各个企业、产业会因为疫情受到多少冲击,以及如何评估各地出现的疫情、抢在病毒散播或复发前行动。除此之外,桥水也仍保有流动性,可以依据情势变化调整投资组合。

「基金」逊于其他对冲基金?桥水:今年净值跌幅介于7-21%

华尔街日报18日报导,在分析汇丰(HSBC)的资料后发现,2020年截至3月初为止,59%的对冲基金净值都下滑(公布绩效的时间点在3月4-11日期间)。不过,多数基金的亏损幅度都在1-5%,而标准普尔500指数年初迄今已大跌超过24%。相较之下,今年截至3月16日为止,HFRX全球对冲基金指数下跌了7.2%。

今年以来表现最佳的对冲基金分别有Quest Partners LLC旗下的「AlphaQuest Original」、年初至3月13日为止上扬17.4%,Caxton Associates旗下的「Caxton Global Investments」,年初至3月6日为止上扬12 %,以及Horseman Capital Management旗下的「Horseman Global Fund」,年初至3月4日为止上扬12.2%。


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关键词:对冲基金   净值跌幅   桥水  
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